深圳2023年6月29日 /美通社/ -- 近日，云財(cái)經(jīng)網(wǎng)旗下產(chǎn)品水母量化交易平臺(tái)，迎來重大升級(jí)，推出全新功能 -- "輪動(dòng)交易策略"。這款工具功能強(qiáng)大，不僅可以用來輕松構(gòu)建量化領(lǐng)域經(jīng)典的小市值策略，也可以幫助投資者制定更多個(gè)性化的輪動(dòng)交易策略，解決實(shí)盤運(yùn)行各種輪動(dòng)型策略的門檻。
此次水母量化策略交易欄目經(jīng)過升級(jí)后，將支持基于數(shù)千種因子和排序算法，自定義輪動(dòng)型交易策略，并按照時(shí)間、排名、止盈止損或其他自定義的條件進(jìn)行輪動(dòng)換倉(cāng)，實(shí)現(xiàn)循環(huán)交易。
簡(jiǎn)單輪動(dòng)交易策略的運(yùn)行原理：
簡(jiǎn)單輪動(dòng)交易策略的運(yùn)行原理
水母量化策略交易是一個(gè)可視化的策略設(shè)計(jì)工具，可以DIY各類量化策略和系統(tǒng)。若要構(gòu)建一個(gè)能自動(dòng)下單的輪動(dòng)交易系統(tǒng)，用戶可以通過手工設(shè)置2個(gè)股票池、1個(gè)選股器、2個(gè)買賣策略聯(lián)接構(gòu)建，也可以使用【輪動(dòng)交易策略模板】快速創(chuàng)建（注：目前輪動(dòng)模板僅支持水母量化PC版和微信版，通過左側(cè)菜單進(jìn)入）。
簡(jiǎn)單輪動(dòng)交易策略的運(yùn)行原理
用戶使用預(yù)制模板創(chuàng)建時(shí)，最終的結(jié)果也是生成上述5個(gè)組件（2個(gè)股票池、1個(gè)選股器、2個(gè)買賣策略）。
使用模板快速構(gòu)建輪動(dòng)交易策略
下面以最簡(jiǎn)單的小市值輪動(dòng)策略為例，為大家展示如何使用水母量化輪動(dòng)策略模板構(gòu)建策略。
如何使用水母量化輪動(dòng)策略模板構(gòu)建策略
第一步：設(shè)定基礎(chǔ)參數(shù)
交易系統(tǒng)名稱填寫為"小市值輪動(dòng)"，這將會(huì)讓后續(xù)生成的5個(gè)組件擁有"小市值輪動(dòng)"的前綴，便于日后修改管理。其他參數(shù)可按照需求進(jìn)行填寫。
第二步：設(shè)計(jì)選股模型和排名規(guī)則
這里的選股條件實(shí)際上是設(shè)定[小市值輪動(dòng)-選股器]的條件，可以根據(jù)自己的需求來篩選條件（如果使用時(shí)找不到您要的因子，可以聯(lián)系客服申請(qǐng)?zhí)砑?，技術(shù)團(tuán)隊(duì)會(huì)在1~2個(gè)工作日內(nèi)完成）。
其中需要注意的是排名規(guī)則，選股器會(huì)按照設(shè)定的排名規(guī)則次序全量更新到股票池[小市值輪動(dòng)-備選池]，策略[小市值輪動(dòng)-買入]將會(huì)對(duì)該股票池進(jìn)行監(jiān)控，并把成功觸發(fā)買入的股票添加到[小市值輪動(dòng)-持倉(cāng)池]。
第三步：設(shè)計(jì)買入策略
這里的買入策略實(shí)際上是設(shè)定策略[小市值輪動(dòng)-買入]的條件，以選擇排名名次小于等于10名為例，如此系統(tǒng)就會(huì)在[小市值輪動(dòng)-備選池]中按順序測(cè)算和觸發(fā)，并添加到[小市值輪動(dòng)-持倉(cāng)池]，直到持倉(cāng)池的股票達(dá)到10只（且不會(huì)重復(fù)計(jì)算）。
第四步：設(shè)計(jì)賣出策略
賣出策略實(shí)際上是設(shè)定策略[小市值輪動(dòng)-賣出]的條件，該策略會(huì)按設(shè)置對(duì)[小市值輪動(dòng)-持倉(cāng)池]進(jìn)行測(cè)算和觸發(fā)。值得一提的是，買入、賣出策略均可以再通過自定義公式功能添加個(gè)性化的條件，和策略交易一樣，但須注意自定義公式的條件和上述排名名次、止盈止損等是"或"的關(guān)系。
只需上述簡(jiǎn)單四步操作，即可通過模板快速構(gòu)建一個(gè)全自動(dòng)的輪動(dòng)交易策略，并將實(shí)盤運(yùn)行。由于各個(gè)平臺(tái)的證券行情數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)因子都是標(biāo)準(zhǔn)且類同的，用戶可以先于各種量化研究、回測(cè)平臺(tái)進(jìn)行設(shè)計(jì)、測(cè)試工作，待回測(cè)結(jié)果滿意后，再拿到水母量化平臺(tái)實(shí)盤自動(dòng)運(yùn)行。水母量化平臺(tái)宣稱，日后將會(huì)上線自家的研究與回測(cè)欄目，方便用戶進(jìn)行調(diào)試。
近半年以來，水母量化平臺(tái)先后推出了用于基于龐大因子庫進(jìn)行全市場(chǎng)實(shí)時(shí)選股的[智能選股器]；以及用于對(duì)接通達(dá)信/同花順預(yù)警雷達(dá)的[自動(dòng)交易小精靈]，該公司宣稱，后續(xù)將為中國(guó)量化交易者提供更多實(shí)用、靠譜的工具，為解決"實(shí)盤量化交易的最后一公里"添磚加瓦。
